在風險的定量評估中，波動率和實際波動率是最常用的兩個變量。這兩個變量的計算方法不同，數(shù)據(jù)的來源不同，卻都用來評價同一種指標。很久以來，經(jīng)濟學(xué)家和數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的專家都理所當然地使用這兩個變量來定量風險的大小，卻從來沒有研究對二者加以系統(tǒng)的區(qū)分和比較。​

　　針對這一問題，中國科學(xué)院沈陽自動化研究所鄭澤宇研究員和美國科學(xué)院院士、波士頓大學(xué)教授H.E. Stanley以及新加坡國立大學(xué)李保文教授共同開展研究，深入比較了基于時序列的兩類風險評估方式，填補了相關(guān)領(lǐng)域的研究空白，具有很高的理論和實踐價值。標志著沈陽自動化所在風險評估領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析，特別是時間序列分析方面取得新進展。​

　　以鄭澤宇為主的研究小組第一次深入地從理論和實踐兩個方面對二者加以比較和分析。指出了兩個變量在定量風險過程中的特征，以及二者在數(shù)據(jù)變化上的相互關(guān)系。該研究填補了風險評估領(lǐng)域波動率(Volatility)和實際波動率(Realized Volatility)混淆不清這一空白，從動力學(xué)角度第一次深入和定量地分析了兩者的關(guān)系和異同。對風險評估具有很好的實際指導(dǎo)意義，也是大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)在風險評估領(lǐng)域的又一成功運用。​

　　該成果于近期發(fā)表于國際期刊PLOS one（Zeyu Zheng, Tetsuya Takaishi, Zhi Qiao, Baowen Li, and H. Eugene Stanley, Realized Volatility and Absolute Return Volatility: A Comparison Indicating Market Risk , PLoS One. 2014  9(7): e102940）。